Nous obtenons une minoration exponentielle de la densité d'une variable aléatoire réelle dans l'espace de Wiener sous une condition portant sur le moment exponentiel de la divergence. Nous appliquons ce résultat à la solution d'une EDS non-linéaire.
We obtain a lower bound for the density of a real random variable on the Wiener space under an exponential moment condition of the divergence. We apply this result to the solution of a non-linear SDE.
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10.1016/j.crma.2003.11.015
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Nualart, Eulalia 1
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TY - JOUR AU - Nualart, Eulalia TI - Exponential divergence estimates and heat kernel tail JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2004 SP - 77 EP - 80 VL - 338 IS - 1 PB - Elsevier UR - http://www.numdam.org./articles/10.1016/j.crma.2003.11.015/ DO - 10.1016/j.crma.2003.11.015 LA - en ID - CRMATH_2004__338_1_77_0 ER -
Nualart, Eulalia. Exponential divergence estimates and heat kernel tail. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 338 (2004) no. 1, pp. 77-80. doi : 10.1016/j.crma.2003.11.015. http://www.numdam.org./articles/10.1016/j.crma.2003.11.015/
[1] The price-volatility feedback rate: an implementable mathematical indicator of market stability, Math. Finance, Volume 13 (2003), pp. 17-35
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